Tenés que ir al inspector de objetos y destildar la opción dgEditing.
Aún así podés tener problemas para capturar las teclas presionadas. Vas a tener que usar el evento OnKeyDown y preguntar
uses lclType;
....
if Key = VK_RETURN then DoSometing;
Si aún no podés capturar la tecla, entonces debe haber otra propiedad que captura el evento y te lo esconde.